Сбербанк планирует расширить применение мультиагентных систем в управлении рисками, что позволит увеличить скорость обновления моделей и приблизиться к автономному риск-менеджменту. При этом люди в ближайшие годы сохранят ключевую роль в проектировании таких систем и будут нести конечную ответственность за принимаемые решения. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России сообщил руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров.
По его словам, в системе управления рисками Сбербанка используются почти 500 моделей, большая часть применяется в кредитовании. Более 130 моделей обслуживают розничный бизнес, почти 200 — корпоративный сектор.
При этом алгоритмы интегрированы в комплексные стратегии принятия решений, что позволяет автоматизировать процессы кредитования и обеспечивать оперативное рассмотрение заявок при сохранении качества оценки рисков.
Как отметил Джангиров, модели требуют постоянной адаптации из-за изменений поведения клиентов, макроэкономической ситуации и регуляторных требований.
«Мир меняется и меняется поведение клиентов, макроэкономика, регуляторные надбавки — нужно постоянно перестраивать модели и стратегии принятия решений. Например, если мы говорим о розничном кредитовании, то сегодня мы вносим около 2 тысяч изменений в год. Но это не предел. Мы хотим снять это ограничение и делать ещt больше. А для этого нужны мультиагентные системы», — отметил он.
Джангиров добавил, что банк стремимся к автономному риск-менеджменту, где система будет самонастраиваться без постоянного ручного вмешательства. При этом, говоря о применении ИИ, он подчеркнул, что в банке действует многоуровневая система контроля. Ответственность за качество моделей несут владельцы и разработчики, а независимая служба валидации проверяет все модели, используемые в группе.
По словам топ-менеджера Сбера, сейчас количество моделей приближается к 2 тыс., при этом глубина проверки зависит от ее влияния на финансовые результаты и репутационные риски.
По оценке Джангирова, в перспективе трех-пяти лет, несмотря на дальнейшее развитие технологий ИИ, люди останутся главными архитекторами системы и будут нести конечную ответственность за результаты ее работы. Текущий подход Банка России к регулированию применения ИИ он назвал оптимальным.
